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永豐期貨台指選擇權盤後－中韓FTA聯手滬港通夾擊 台股退守8900點
2014/11/12 15:44鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌156點收在8905點。價差方面，台指期轉為逆價差13.95點，電子期轉為逆價差0.39點，金融期轉為逆價差2.55點，摩台期轉為逆價差1.20點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超49.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單加碼3020口，淨空單升至5966口，其中外資空單加碼3493口，淨空單升至8763口，自營則是多單加碼790口，淨多單升至2129口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單加碼131口，淨空單升至2220口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市轉趨持謹慎保守看法。

行情走勢方面，受到中韓FTA議題持續發酵，以及滬港通吸金排擠效應的影響，週三台指期跳空開低，市場空頭殺聲隆隆，多頭信心潰散無力抵抗，指數便在一波波的賣壓中弱勢走跌，終場台指期以下跌的長黑K作收。由技術面觀察，週三大盤開平走低，收盤連破5日線與10日線兩條支撐，宣告此波反彈走勢已到盡頭，且多頭全場皆無明顯抵抗，市場觀望氣氛浮現，預期在量能無法明顯增溫的背景下，盤勢將轉為弱勢整理走勢，指數回測月線支撐的可能性增加，短線建議可先觀察大盤能否守住月線再行決定操作方向，積極者則可以短空單因應，惟須嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，11月份買權集中在9100點，賣權則集中在8900點。未平倉量部份，買權大量區集中在9100-9200點，而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至0.96，顯示選擇權籌碼面由原本中性偏多結構翻轉為中性偏空結構。11月買權平均隱含波動率由13.54%降至11.60%，賣權平均隱含波動率由11.53%升至13.96%，在上檔反壓沉重背景下，操作上建議持續於8900-9100點以買權空頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以台灣50成交量410口為最活絡商品。

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