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永豐期貨台指選擇權盤後－電子領頭台股走高上漲 日線長紅再度站回9200
2015/01/20 15:53鉅亨網 鉅亨台北資料中心

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲87點收在9268點。價差方面，四大期指持續為正價差，其中台指期正價差擴至16.31點，電子期正價差擴至0.96點，金融期正價差擴至2.82點，摩台期正價差擴至0.78點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超93.76億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2471口，淨多單升至12551口，其中外資多單加碼4844口，淨多單升至15020口，自營則是空單加碼2350口，淨空單升至2382口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單增加7858口，淨多單升至9803口，反應目前法人與大額交易人對台股後市看法持續為中性偏多的預期心態。

行情走勢方面，日韓股市週二持續開高，帶動台指期早盤以小幅跳高開出，之後一度弱勢回測平盤支撐，不過多方隨即展現轉強企圖，盤勢開始往上一路震盪走高，終場四大期指幾乎皆強勢以當日最高點收。由技術面來觀察，週二大盤開高走高以紅K一舉突破9200點關卡，且同時站上近期糾結整理的短中天期均線之上，短線多方有轉強跡象，不過僅865億的量能水準為短期走勢隱憂，暗示市場買盤追價意願不高，因此多方若仍想期待元月行情發酵，則成交量能的增溫擴量將是行情是否啟動的觀察重點，操作上建議在短線盤勢轉強情況下以逢拉回偏多操作為宜並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，1月份買權上移集中在9300點，賣權亦上移集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.32，持續大於中性值1顯示選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。1月買權平均隱含波動率由13.17%升至14.32%，賣權平均隱含波動率由13.14%降至12.23%，仍呈買權升賣權降，在短線盤勢轉趨有利多方背景下，操作上建議以9200-9500點買權多頭價差策略因應。

上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量3977口為最活絡商品。

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