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永豐期貨台指選擇權盤後－各類股齊揚 台股重返9600點之上
2015/03/18 15:47鉅亨網 鉅亨台北資料中心

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

4月份台指期週三上漲106點收在9675點。價差方面，4月份台指期正價差21.57點，電子期正價差0.19點，金融期正價差6.14點，摩台期正價差0.85點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超101.12億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼10619口，淨多單升至14825口，其中外資多單大幅加碼12397口，淨多單升至18964口，自營則是空單加碼2099口，淨空單升至3059口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼8488口，淨多單升至12646口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市持偏多預期。

行情走勢方面，3月份台指期到期結算，早盤以平盤開出後，多方便積極展現拉高結算的企圖心，盤面上以台積電領軍的電子權值股表現最為強勁，金融權值股表現也不遑多讓地全面收紅，傳產類股也不落人後的發動攻勢，終場多頭如願收高結算在9600點之上。由技術面來觀察，指數連兩日失守月線，看似有破底危機時，多頭忽然發動絕地大反擊，不僅指數重回月線之上，成交量能亦放大至千億元，價漲量增之勢讓多頭重新奪回盤勢主導權，短線若能持續守穩在9600點之上，配合量能有效增溫，則指數仍有高點可期，操作上建議沿5日線偏多操作，惟須嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在9800點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中在9900點，而賣權大量區集中在9500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12升至1.16，顯示選擇權籌碼面持續往偏多結構發展。4月買權平均隱含波動率由11.73%降至9.96%，賣權平均隱含波動率由8.42%升至10.86%，在指數重回多方掌控下，操作上建議以買權多頭價差策略操作因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量，以FB上証1628口最熱門。

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