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永豐期貨台指選擇權盤前－季線反壓罩頂 台股退守9000點
2014/11/11 16:26鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌10點收在9063點。價差方面，台指期正價差擴至28.86點，電子期正價差縮至0.81點，金融期正價差擴至2.03點，摩台期正價差擴至0.65點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買49.25億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼6282口，淨部位轉為空單2946口，其中外資多單減碼7985口，淨部位轉為空單5270口，自營則是空單減碼1684口，淨部位轉為多單1339口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼6332口，淨部位轉為空單2089口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市轉趨持謹慎保守看法。

行情走勢方面，受到美股持續創高的激勵，週二台指期以平高盤開出，但在中韓FTA的議題影響下，多頭信心明顯受到干擾，市場追價買盤選擇縮手觀望，指數隨即反轉走跌，滑落平盤之下震盪整理直至收盤，最終台指期就以下跌的小黑K作收。由技術面觀察，週二大盤開高震盪走低，盤勢上除了季線反壓罩頂之外，多頭退場觀望，成交量能降溫亦是大盤收黑主因之ㄧ，未來指數能否有機會再度挑戰季線關卡，仍需視量能能否有效放大而定，否則指數仍不排除有回測低點的可能性，短線在未見量能明顯增溫之前，建議在月季線之間區間操作為宜，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，11月份買權集中在9100-9200點，賣權則集中在8900-9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9100-9200點，而賣權大量區集中在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17降至1.15，顯示選擇權籌碼面仍為中性偏多結構。11月買權平均隱含波動率由13.58%降至13.54%，賣權平均隱含波動率由12.59%降至11.53%，在短線反彈格局持續發展背景下，操作上建議持續於8900-9200點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以寶滬深成交量654口為最活絡商品。

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